Opções binárias colocam paridade de chamada

Paridade de Put-Call.
O que é "Paridade Put-Call"
A paridade de put-call é um princípio que define a relação entre o preço das opções de venda europeias e as opções europeias de compra da mesma classe, ou seja, com o mesmo ativo subjacente, preço de exercício e data de vencimento. A paridade de chamada de chamada afirma que, simultaneamente, segurando um curto e europeu lance europeu europeu da mesma classe, fornecerá o mesmo retorno que um contrato a prazo no mesmo ativo subjacente, com a mesma expiração e um preço a prazo igual à greve da opção preço. Se os preços das opções de compra e venda divergirem para que essa relação não se mantenha, existe uma oportunidade de arbitragem, o que significa que os operadores sofisticados podem teoricamente obter um lucro livre de risco. Tais oportunidades são incomuns e de curta duração nos mercados líquidos.
A equação que expressa a paridade put-call é:
C = preço da opção de compra europeia.
PV (x) = valor presente do preço de exercício (x), descontado do valor na data de vencimento à taxa livre de risco.
P = preço do mercado europeu.
S = preço à vista ou valor de mercado atual do ativo subjacente.
QUEBRANDO 'Paridade de Put-Call'
A paridade put-call aplica-se apenas às opções européias, que só podem ser exercidas na data de vencimento, e não às opções americanas, que podem ser exercidas antes.
Diga que você compre uma opção de compra europeia para estoque TCKR. A data de validade é de um ano, o preço de exercício é de US $ 15 e a compra da chamada custa US $ 5. Este contrato dá-lhe o direito - mas não a obrigação - de comprar ações da TCKR na data de validade por US $ 15, seja qual for o preço de mercado. Se um ano a partir de agora, TCKR estiver negociando em US $ 10, você não exercerá a opção. Se, por outro lado, a TCKR estiver negociando em US $ 20 por ação, você exercitará a opção, comprar TCKR em US $ 15 e dividir até, já que você pagou US $ 5 pela opção inicial. Qualquer quantia que o TCKR ultrapasse os US $ 20 é puro lucro, assumindo taxas de transação nulas.
Digamos que você também venda (ou "escreva" ou "curta") uma opção de venda européia para ações TCKR. A data de vencimento, o preço de exercício e o custo da opção são os mesmos. Você recebe $ 5 de escrever a opção, e não compete a você exercer ou não exercer a opção, uma vez que não a possui. O comprador adquiriu o direito, mas não a obrigação, de vender as ações TCKR ao preço de exercício; você é obrigado a aceitar esse negócio, seja qual for o preço da quota de mercado da TCKR. Então, se a TCKR se negociar em US $ 10 por ano, o comprador irá vender o estoque em US $ 15, e ambos irão mesmo pairar: você já ganhou $ 5 vendendo o put, compensando sua queda, enquanto o comprador já gastou US $ 5 para comprar isso, comendo seu ganho. Se o TCKR negociar a $ 15 ou acima, você ganhou $ 5 e apenas $ 5, já que a outra parte não exercerá a opção. Se o TCKR estiver com menos de US $ 10, você perderá dinheiro, até US $ 10, se o TCKR for zero.
O lucro ou prejuízo nessas posições para diferentes preços das ações TCKR é representado abaixo. Observe que, se você adicionar o lucro ou a perda na call longa àquela da venda curta, você fará ou perderá exatamente o que teria se tivesse simplesmente assinado um contrato a termo para o estoque da TCKR a $ 15, expirando em um ano. Se as ações estão indo para menos de US $ 15, você perde dinheiro. Se eles estão indo para mais, você ganha. Mais uma vez, esse cenário ignora todas as taxas de transação.
Dê outro caminho.
Outra maneira de imaginar a paridade de chamada é comparar o desempenho de uma peça protetora e uma chamada fiduciária da mesma classe. Uma peça de proteção é uma posição de estoque longo combinada com uma longa colocação, que atua para limitar a desvantagem de segurar o estoque. Uma opção fiduciária é uma longa chamada combinada com dinheiro igual ao valor presente (ajustado para a taxa de desconto) do preço de exercício; isso garante que o investidor tenha dinheiro suficiente para exercer a opção na data de vencimento. Antes, dissemos que o TCKR faz e chama com um preço de exercício de US $ 15 que expira em um ano, ambos negociados a US $ 5, mas vamos supor por um segundo que eles negociem de graça:
[Embora as oportunidades de arbitragem sejam difíceis de encontrar, se você estiver interessado no mercado europeu de opções, você pode pelo menos querer saber onde procurar. Aprenda as opções que os operadores conhecem, o básico sobre as opções de compra e venda e como obter as chances a seu favor com o curso Opções para iniciantes da Investopedia Academy.]
Parágrafo e Arbitragem Put-Call.
Nos dois gráficos acima, o eixo y representa o valor da carteira, não o lucro ou perda, porque estamos assumindo que os traders estão dando opções. No entanto, eles não são, e os preços das opções de colocação e chamada européias são, em última instância, regidos pela paridade do call-call. Num mercado teórico e perfeitamente eficiente, os preços das opções europeias de colocação e chamada seriam regidos pela equação:
Digamos que a taxa livre de risco é de 4% e que o estoque da TCKR está negociando atualmente em US $ 10. Continuemos a ignorar as taxas de transação e assumimos que a TCKR não paga um dividendo. Para opções TCKR que expiram em um ano com um preço de exercício de US $ 15, temos:
C + (15 ÷ 1,04) = P + 10.
Neste mercado hipotético, o TCKR coloca deve negociar em um prêmio de $ 4.42 para as chamadas correspondentes. Isso faz sentido intuitivo: com o TCKR negociando a apenas 67% do preço de exercício, o call de alta parece ter as chances mais altas. Digamos que esse não seja o caso, embora, por qualquer motivo, as opções sejam negociadas a US $ 12, as chamadas a US $ 7.
7 + 14,42 & lt; 12 + 10.
21.42 chamada fiduciária & lt; 22 colocados protegidos.
Quando um lado da equação de paridade de colocação é maior do que o outro, isso representa uma oportunidade de arbitragem. Você pode "vender" o lado mais caro da equação e comprar o lado mais barato para fazer, para todos os efeitos, um lucro livre de risco. Na prática, isso significa vender uma venda, fazer um curto, comprar uma compra e comprar um ativo livre de risco (TIPS, por exemplo).
Na realidade, as oportunidades de arbitragem são de curta duração e difíceis de encontrar. Além disso, as margens que eles oferecem podem ser tão finas que uma enorme quantidade de capital é necessária para tirar proveito delas.

Opção binária.
Pague.
Opções binárias, também conhecidas como opções digitais ou apenas binários ou digitais, são um dos tipos de opções primitivas. Chamadas digitais às vezes são chamadas de Digicalls e Digiputs de puts digitais. Eles têm perfis de recompensa que são iguais a uma função Heaviside \ [\ begin \ text & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & gt; K \ ,, 0 \ quad \ texto \\ \ texto & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & lt; = K \ ,, 0 \ quad \ text \\ \ end \]
Qualquer escala financeira geralmente é feita através do valor nocional do comércio. Por exemplo, um digicall nocional de US $ 1 milhão, é equivalente a comprar 1 milhão de digicais de US $ 1.
Investidores típicos.
Os investidores em, por exemplo, as chamadas binárias esperam um aumento modesto no preço subjacente, mas uma vez que o pagamento nunca pode ultrapassar 1, o preço do derivado é muito mais barato do que uma chamada padrão definida na mesma greve. Da mesma forma, um investidor de colocação binária espera uma diminuição modesta no preço do subjacente. Normalmente, os digitais são usados ​​em conjunto com derivados mais exóticos para indicar um fluxo de caixa que condiciona em algum nível de preço.
Aproximação.
Pode-se aproximar um digicall por meio de uma propagação de chamadas, uma longa chamada logo abaixo da greve e uma chamada curta, logo acima da greve. No limite, como a distância acima e abaixo da greve tende a zero, a aproximação torna-se exata.
Put / Call Parity.
A paridade put / call para binários é particularmente simples. Se você tem um digicall e um digiput, então você obtém 1 independentemente do nível do subjacente, então o seguinte relacionamento de paridade contém \ [\ text + \ text = e ^ \]
Referências.
Paul Wilmott sobre Quantitative Finance, vol 1, pub. 2006, John Wiley and Sons.

Opções binárias colocam paridade de chamadas
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Exploração de Arbitragem de Paridade de Linha de Aposta para Opções de Ativo ou Baixo Binário.
O Put-Call-Parity é válido para opções binárias (ativos ou nada)? Se não, existe outra fórmula para essas opções exóticas?
Eu sei que, para opções regulares, há oportunidades de arbitragem quando a put-call-parity não vale.
Tenho em atenção que sou muito novo para aprender financiamento e não estou procurando respostas excessivamente complexas.
a versão da chamada paga $$ I_ S_T $$ a versão de venda paga $$ - I_ S_T $$
Subtraia para obter um pagamento $$ S_T. $$ (ignorando o evento probabilidade zero de $ S_T = K. $)

Preço de Opções: Paridade de Colocação / Chamada.
Nesta seção do tutorial, mostraremos um exemplo básico de paridade de compra / venda. A paridade de venda / compra é um conceito de precificação de opções, identificado pela primeira vez pelo economista Hans R. Stoll em seu artigo de dezembro de 1969 "A relação entre os preços de venda e de opção de compra", publicado no The Journal of Finance. Ele define a relação que deve existir entre as opções europeias de compra e venda com os mesmos ativos subjacentes, vencimento e preços de exercício. (Não se aplica às opções de estilo americano, porque elas podem ser exercidas a qualquer momento até a expiração.)
A paridade de venda / compra declara que o preço de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e vencimento (e vice-versa). O suporte para essa relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem existiriam sempre que os preços de compra e venda divergissem.
Quando os preços das opções de compra e venda divergem, pode existir uma oportunidade de arbitragem de curta duração. Arbitragem é a oportunidade de lucrar com desvios de preços de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em diferentes mercados ou em diferentes formas. Por exemplo, uma oportunidade de arbitragem existiria se um investidor pudesse comprar ações da ABC em um mercado por US $ 45 e simultaneamente vender ações da ABC em um mercado diferente por US $ 50. Os negócios sincronizados ofereceriam a oportunidade de lucrar com pouco ou nenhum risco. Na negociação de opções, os operadores de arbitragem seriam capazes de fazer negócios lucrativos, teoricamente isentos de risco, até que a paridade put / call retornasse.
Quando os preços divergem, como é o caso das oportunidades de arbitragem, a pressão de venda no mercado de preços mais altos reduz os preços. Ao mesmo tempo, a pressão de compra no mercado de preços baixos eleva os preços. A pressão de compra e venda nos dois mercados rapidamente traz de volta os preços (ou seja, paridade), eliminando qualquer oportunidade de arbitragem. O motivo? O mercado é geralmente inteligente o suficiente para não dar dinheiro de graça.
Exemplo de Paridade de Colocação / Chamada.
A fórmula mais simples para paridade put / call é Call - Put = Stock - Strike. Assim, por exemplo, se a ação XYZ estiver sendo negociada a US $ 60 e você verificar os preços das opções na greve de US $ 55, poderá ver a ligação em US $ 7 e a colocação em US $ 2 (US $ 7 - US $ 2 = US $ 60 - US $ 55). Esse é um exemplo de paridade de compra / venda. Se a chamada estivesse sendo negociada mais alta, você poderia vender a ligação, comprar a opção de venda, comprar a ação e garantir um lucro livre de risco. Deve-se notar, no entanto, que essas oportunidades de arbitragem são extremamente raras e é muito difícil para os investidores individuais capitalizá-las, mesmo quando elas existem. Parte da razão é que os investidores individuais simplesmente seriam lentos demais para responder a uma oportunidade tão curta. Mas a principal razão é que os participantes do mercado geralmente impedem que essas oportunidades existam em primeiro lugar.
Relacionamentos Sintéticos.
Se você entender o relacionamento de paridade de compra / venda, poderá conectar o valor entre uma opção de compra, uma opção de venda e o estoque subjacente. Os três estão relacionados em que uma combinação de qualquer dois produzirá o mesmo perfil de lucro / perda que o componente restante. Por exemplo, para replicar as características de ganho / perda de uma posição de estoque longa, um investidor poderia realizar simultaneamente uma longa chamada e uma venda curta (com o mesmo preço de exercício e expiração). Da mesma forma, uma posição de estoque curta pode ser replicada com uma chamada curta, mais uma aposta longa e assim por diante. As seis possibilidades são:
Algumas plataformas de negociação de opções fornecem gráficos para paridade de compra / venda. A Figura 7 mostra um exemplo da relação entre uma posição longa de estoque / longa posição (mostrada em vermelho) e uma longa chamada (em azul) com a mesma expiração e preço de exercício. A diferença nas linhas é o resultado do dividendo assumido que seria pago durante a vida da opção. Se nenhum dividendo fosse assumido, as linhas se sobreporiam.

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Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. O suporte para essa relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem se materializariam se houvesse uma divergência entre o valor de calls e puts. Arbitrageurs entraria para fazer negócios lucrativos e sem risco até que a paridade de colocação seja restaurada.
Para começar a entender como a paridade de put-call é estabelecida, primeiro dê uma olhada em duas carteiras, A e B. A Carteira A consiste em uma opção de compra europeia e dinheiro igual ao número de ações cobertas pela opção de compra multiplicada pela chamada preço impressionante. O portfólio B consiste em uma opção de venda européia e o ativo subjacente. Observe que as opções de patrimônio são usadas neste exemplo.
Carteira A = Call + Cash, em que Cash = Call Strike Price.
Carteira B = Put ​​+ Subjacente.
Pode ser observado a partir dos diagramas acima que os valores de validade das duas carteiras são iguais.
Chamada + Caixa = Colocar + Ativo Subjacente.
Por exemplo. JUL 25 Ligue + $ 2500 = JUL 25 Coloque + 100 XYZ Stock.
Se as duas carteiras tiverem o mesmo valor de validade, elas devem ter o mesmo valor presente. Caso contrário, um comerciante de arbitragem pode aguardar o portfólio subvalorizado e reduzir o portfólio sobrevalorizado para fazer um lucro livre de risco no dia do vencimento. Assim, levando em conta a necessidade de calcular o valor presente do componente de caixa usando uma taxa de juros livre de risco adequada, temos a seguinte igualdade de preço:
Parágrafo de ligação e opções americanas.
Uma vez que as opções de estilo americano permitem o exercício antecipado, a paridade de colocação não será válida para as opções americanas, a menos que elas sejam mantidas até o vencimento. O exercício antecipado resultará em uma partida nos valores atuais das duas carteiras.
Validando Modelos de Preços de Opção.
A paridade put-call fornece um teste simples de modelos de precificação de opções. Qualquer modelo de preços que produz preços de opção que violem a paridade de colocação seja considerado falho.
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